ciao io non sono molto esperto di questo cose ma ho visto diversi sorgenti che lo facevano e posso dirti con quasi totale certezza che non c'è un metodo compreso nelle librerie della j2sdk devi fartelo da solo con delle tecniche tue.
Per esempio potresti disegnare un cerchio (che sarà il tuo bottone) e poi impostarlo come vero e proprio bottone.
Forse mi sono spiegato male ma da quello che so si fa così.