Sono tanti piccoli errori che hai fatto...

codice:
#ifndef COMPLEX_H 
#define COMPLEX_H 

class Complex { 
public: 
Complex ( float , float ); 
~Complex ( ); 

//Hai dimenticato la "e"!
//void setComplx ( float , float ); 
//giusto
void setComplex ( float , float ); 
float getReal ( ); 
float getImm ( ); 
void somma ( Complex , Complex ); 
void differ ( Complex , Complex ); 
void stampaSomma ( ); 
void stampaDiffer( ); 

private: 
//Attento!!!
//la "r" deve essere maiuscola!!
float real; 
float Imm; 

}; 

#endif 

Sorgente: 

#include "Complex.h" 
#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h> 

Complex::Complex( float re , float im ) 
{ setComplex ( 0.0 , 0.0 ); } 

void Complex::setComplex ( float r , float i ) 
{ 
Real = r; 
Imm = i; 
} 

float Complex::getReal( ) 
{ return Real; } 

float Complex::getImm( ) 
{ return Imm; } 

void Complex::somma( Complex a , Complex b ) 
{ 
Real = a.getReal( ) + b.getReal( ); 
Imm = a.getImm( ) + b.getImm( ); 
} 

void Complex::differ ( Complex a , Complex b ) 
{ 
Real = a.getReal( ) - b.getReal(); 
Imm = a.getImm( ) - b.getImm( ); 
} 

//Devi definirla come un membro usando ::
void Complex::stampaSomma( ) 
{ 
cout << " La somma dei due numeri complessi e': " 
<< Real << ", i" << Imm << endl; 
} 

//Devi definirla come un membro usando ::

// e poi prima l'hai dichiarata come "stampaDiffer"
//sbagliato:
//void Complex::stampaDifferenza( ) 
//giusto:
void Complex::stampaDiffer( ) 

{ 
cout << " La differenza dei due numeri complessi e': " 
<< Real << ", i" << Imm << endl; 
} 

Complex::~Complex( ) 
//Le parentesi graffe
{
system("PAUSE"); 
//Niente return perchè
// i distruttori e costruttori non possono restituire valori
//return 0; 
}
Dovrebbe funzionare... :metallica