Allora la cosa e` un pelo piu` complessa.
Se vuoi intercettare anche il click e vuoi che rimanga, ti occorre una variabile JS che "ricordi" l'ultimo click.

<td class="out" onmouseover="this.className='over';" onmouseout="this.className=(ult==0)?'in':'out';" onclick="this.className='in';ult=0;">HOME</td>

<td class="out" onmouseover="this.className='over';" onmouseout="this.className=(ult==1)?'in':'out';" onclick="this.className='in';ult=1;">MAIL</td>

<td class="out" onmouseover="this.className='over';" onmouseout="this.className=(ult==2)?'in':'out';" onclick="this.className='in';ult=2;">FORUM</td>

Occorre anche che nella head della pagina ci metti un JS dove definisci la variabile ult (fuori dalle funzioni):

<script ...>
var ult = -1;
</script>

Cosi` dovrebbe andare, ma provalo.

Ciao
Michele