Deve essere un'impostazione del browser.

Invece che eseguire i file musicali te li scarica. Hai provato ad andarci da un altro PC?

Se vedi che invece il prolema non è quello puoi provare a usare usare object:

<object data="nome.estensione" type="audio/estensione">

<embed src="nome.estensione" autostart="true">

</object>