hai ragione, mi era sfuggito questo particolare.
ho fatto come hai detto, ho messo il file cgi nella cartella cgi-bin.
poi ho aperto una pagina html dalla cartella www e, tramite un link,ho richiamato il file cgi.

molto probabilmente devo configurare easyPHP in qualche modo, perchè ora il messaggio di errore è questo:

il server ha incontrato un errore interno o di configurazione e non è abile a completare la mia richiesta.
poi dice di contattare l' amministratore e, per maggiori informazioni di guardare il server error log.