Non hai bisogno di alcun controllo ActiveX per sfruttare le Common Dialogs di Windows: ti basta sfruttare i componenti che trovi nella pagina "Dialogs" della Palette di Delphi.

Questi componenti incapsulano le funzioni API necessarie per richiamare le finestre di dialogo comuni di Windows e sono senz'altro più rapide e comode di qualsiasi ActiveX tu voglia importare, magari da Visual Basic, per lo stesso scopo.

Nel caso in cui tu debba utilizzare - ma lo sconsiglio - un controllo ActiveX, devi procedere alla sua importazione attraverso il menu [Component|Import ActiveX Control].

Delphi provvederà a creare una unit contenente una classe strutturata in modo da poter utilizzare direttamente metodi e proprietà del controllo ActiveX, il quale sarà rappresentato da questa classe che ne costituisce un "wrapper" e si installa nell'IDE di Delphi come qualsiasi altro componente.

In generale, ti suggerisco di ricercare sempre componenti nativi per Delphi, se possibile con codice sorgente: in questo modo, puoi integrare il codice all'interno dell'eseguibile senza la necessità di fare riferimento a librerie esterne che potrebbero avere bisogno di un'adeguata registrazione, come avviene normalmente per gli OCX di Visual Basic.

Ciao!