Esiste la funzione CreateMessageDialog che restituisce un oggetto TForm che fa al caso tuo:

codice:
var F:TForm;
begin
 F := CreateMessageDialog('Ciao a tutti',mtwarning,[mbok]);
 F.Font.Name := 'Comic Sans MS';
 F.Font.Style := [fsBold];
 F.ShowModal;
 F.Free;
end;