domanda:
il firewall ti serve per evitare che la gente esca dalla rete
o per evitare che da internet entrino nella rete

per il secondo caso sei gia' protetto dal NAT sul router!

con win2000 server c'e' una sezione in cui puoi configurare il routing ecc...
ma anche sul 2000 pro..c'e' la condivisione della connessione.. che alla fine dovrebbe fare + o - le stesse cose...

non ti posso aiutare di piu'...