Se il programma è qualcosa come un file eseguibile creato con Winzip o altre utility di compressione (WinRar, ecc.) puoi tentare di aprirli con questi programmi che solitamente riescono ad interpretare l'archivio sebbene sia stato incorportato in un file eseguibile.

Se si tratta di un file proprietario, non credo sia possibile (non in modo così semplice come descritto sopra...).

Ciao!