Forse il testo della pagina web è contenuta in una tabella...
Non fare un semplice copia-incolla del suo contenuto
("Seleziona tutto" -> "Copia"), ma semmai seleziona
manualmente il testo per poi copiarlo sul foglio di Word.

Oppure, fai un passaggio intermedio...
Selezioni la pagina e ne copi il contenuto sul Blocco Note.
Da qui, effettui nuovamente un copia-incolla su Word.
(NB: così però perdi la formattazione del testo!)