Il problema era proprio quello!
Se apro direttamente il file .swf il preloader non funzia, ma funzia solo se il filmato swf è inserito in una pagina accattiemmeelle (n.d.r. HTML).

Grazie Uanne, da solo non ci sarei arrivato.

P.S. (Per negatyve) il tuo tutorial sui preloader è proprio bello, forse sarebbe il caso di inserire anche questo particolare per i tontarelli come me. Bye