Per caricare le immagini (nota, solo jpg non progressive) devi usare il comando loadMovie / loadMovieNum

esempio

mc.loadMovie("pippo.jpg")

carica l'immagine pippo.jpg dentro al movieclip 'mc'

Un problema potrebbe essere il fatto che per questioni di sicurezza non si possono caricare dati/immagini da domini esterni, sul sito Macromedia (www.macromedia.com) e credo comunque anche sul manuale trovi varie informazioni a riguardo (cerca anche qualcosa riguardo Security.allowDomain), non so darti informazioni precise ma penso che sul sito (e magari con un paio di prove) tu possa trovare quel che ti serve