Diciamo che non sbagli: e' giusto che appaia la richiesta di conferma... semmai il comportamento anomalo e' di mozilla che permette di ignorare la volonta' dell'utente (di farsi chiudere la finestra principale).

Coniglio di lasciare sotto al fullscreen la finestra originaria... magari con due link: uno per riaprire la tua fullscreen ed uno per poter tornare indietro di una pagina

ciao