se è la prima volta per forza.. io scarico sempre file e immagini sul desktop e infatti si tiene memorizzata quella cartella sempre.. anche se spengo il pc..
ti conviene usare un software per il download tipo getright..dove la cartella la decidi tu..se hai questo bisogno..

il settaggio che dici potrebbe essere di registro.. ma credo ti avrebbero già risposto qui..

hai provato a fare una ricerca su google?