In effetti, io non ho problemi se utilizzo il seguente codice:
codice:
#include <stdio.h>

int main()
{
    FILE *p;
    p=fopen(".\\pippo.txt", "w");
    fclose(p);
    return 0;
}
In questo modo, viene creato un file "pippo.txt"
nella directory in cui risiede il file eseguibile.exe.
Sia se lanciato da ambiente, sia se lanciato con doppio click.
P.S. compilato con Dev C++