sicuro che non serva un cavo incrociato dalla wan del firewall alla lan del router ?

Gli zywall dovrebbero avere una voce (all'interno del menù di configurazione, ma meglio ancora da telnet o seriale) che ti permette di pingare un determinato host, prova a pingare il router.

P.S. hai dato all'interfaccia lan del router un'indirizzo IP della stessa classe della wan del firewall e diverso dalla classe della tua rete locale ?