Io ho abbandonato ZoneAlarm per lo stesso motivo, dopo 10 ore di connessione il service che utilizza succhia buona parte della CPU.
Ora uso Kerio Personall Firewall e la CPU non subisce danni anche tenendolo connesso per diversi giorni.

Ho provato a stimare "l'overhead" di questo firewall sulla connessione, e dai risultati non perdo neanche un kbit/s.
Comunque l'ho dovuto patchare (l'ho fatta io) perchè è vulnerabile come altri firewall al BlackStealth. (dll code injection)

info su BlackStealth
http://punto-informatico.it/p.asp?i=39978