Ciao,
se ho capito bene la domanda la risposta è la seguente:
devi associare alla combo, una variabile di tipo CComboBox ed usare la funzione membro: variabile.SetCurSel(0). Il valore 0 abilita la selezione del primo item della combo, di solito tale funzione si mette nella OnInitDialog().

Ciao e fammi sapere