Io ho modificato il tuo codice di partenza così :

codice:
Private Sub Command1_Click()
  If (sOut.State <> sckClosed) Then sOut.Close
  sOut.LocalPort = 0
  sOut.RemoteHost = sOut.LocalIP
  sOut.RemotePort = 10000
  sOut.Connect
End Sub
Cioè, invece di scrivere il tuo indirizzo IP metti SOut.LocalIP (indirizzo IP della macchina su cui viene eseguito il programma).
Naturalmente la cosa vale solo se ti "autoinvii" la richiesta di connessione ma se la richiesta la devi mandare ad un altro PC devi inserire il suo indirizzo IP....

Non so se mi sono spiegato....