Il fatto che non vedi il componente inserito in un JScrollPane mi fa pensare che hai fatto qlcosa del tipo:

JScrollPane scroll = new JScrollPane();
scroll.add(componente);

cosi non va; quello che va fatto è invece:

JScrollPane scroll = new JScrollPane(componente);

Ho provato a creare un JDialog, inserendoci uno JScrollPane con all'interno 400 label con i tooltip e si vedonoe con le barre nonci sono problemi (se l'immagine non è visualizzata: tasto destro del mouse > mostra immagine):

( http://xoomer.virgilio.it/world721/dialog.jpg )