se hai bisogno di creare un menu preferiti, (quindi sai già dove di deve trovare), ti consiglio coma ha detto ladyblu, di crearti un menu con index 0 e caricare nuovi menu da quello (poi nell'evento click in base ad index e caption ricavi l'item cliccato)

Ma, se non sai con precisione dove creare, se i menu (padre) da creare sono + di 1, se 6 abbastanza esperto da conoscere le api...ti consiglio di utilizzare le funzioni api dei menu...CreateMenu, GetMenu, GetSubMenu, AppendMenu, InsertMenu....e per la gestione degli eventi il subclassing...
E' una cosa complicata, ma se il problema è complicato,...si usano cose altrettanto complicate...

p.s. in C sarebbe facile, in C# una cavolata