Ciao. Dopo aver vreato il file html, potresti utilizzare la classe Runtime e cioè, supponendo di avere il tuo file html in c:\prova e di chiamarlo hello.html:

try{

String pippo = "C:\Programmi\Internet Explorer\IEXPLORE.exe c:\prova\hello.html";
Process p = Runtime.getRuntime().exec( pippo );
}catch( IOException io ){
}

Tieni presente, però, che dubito che l'applet, se non firmata, possa scrivere sul disco del client. Questione di sicurezza... Ciao