E io invece propongo un metodo alternativo, che non si sa mai

Materiale necessario:
La classe java (anche il semplice HelloWorld di cui sopra), o meglio il jar
JElude, che non è altro che uno script per un programma di installazione, NSIS

Allora, parto già dal presupposto che sappiamo già come creare file jar dalle nostre classi

Per creare allora la nostra applicazioncina, basta che facciamo una copia del file .nsi (dal sito Jelude di cui sopra), che contiene le istruzioni per creare il .exe, e lo chiamiamo pippo.nsi
Apriamo col blocco note, e dobbiamo modificare 4/5 righe:
!define APPNAME "Pippo"
qui mettiamo il nome dell'applicazione, quella che compare nel task manager, per intenderci
!define JARFILE "Pippo.jar"
ovviamente il jar creato da noi
Icon "pippo.ico"
l'icona che associata al .exe (va creata con un programma apposito, stile microangelo) (facoltativo)
OutFile "pippo.exe"
il .exe
e infine il messaggio nel caso in cui sulla macchina dell'utente non sia presente una JVM, messaggio che inizia con MessageBox; se vogliamo anche la riga successiva, che apre di default il sito di java per scaricare il jre

salviamo il file pippo.nsi, e sempre da riga di comando digitiamo
makensis pippo.nsi
et voilà! ecco il nostro .exe!