Un firewall non blocca gli allegati! blocca solo processi che vogliono accedere ad internet o da internet al tuo computer.

Per caso hai Outlook Express come programma di posta elettronica?
Se sì prova a vedere se è selezionata questa casella:

Dal Menu: Strumenti->Opzioni->Protezione
"Non consentire salvataggio o apertura di allegati che potrebbero contenere virs"

Se è selezionata deselezionala e riavvia Outlook Express, ora dovrebbe essere disponibile.
stai attento ovviamente che ora sei più vulnerabile ai virus che ti arrivano per posta come allegati, quindi ti consiglio un buon antivirus.

Se invece sai perfettamente di cosa sto parlando e questa soluzione non c'entra nulla, allora perdonami, io c'ho provato!