Datti un'occhiata al RFC per il protoccollo HTTP. Dopodiche' crei un socket su una porta anonima (sopra la 1024) e da qui crei una connessione verso il server dove risiede il file. Mediante OutputStream e BufferedReader invii la richiesta del tipo
'GET /nomefile HTTP/1.0'
...
...
e ricevi la risposta dal server.