devi semplicemente aggiungere al tuo progetto il codice che ti ho scritto.

#include <stdio.h> /* standard input/output C */
#include <stdlib.h> /* altre librerie standard C */

int main()
{
printf("Hello World, it is new!\n");
system("pause"); /* chiamo il comando ms-dos PAUSE */
return 0;
}

Se lanci il programma da GUI (interfaccia grafica windows)
...cosa che fai visto che utilizzi DEV C++, la finestra del prompt
ms-dos di Xp, si chiude non appena terminato il codice... quindi non hai il tempo per visualizzare a video il programma.

Se invece lanci (esegui) l'eseguibile C (.exe) da prompt
ovviamente la finestra del prompt (essendo già aperta) non scompare
quindi hai il tempo di visualizzare l'output del programma.

Per ovviare a tutto ciò (lanciare/visualizzare l'eseguibile direttamente da ambiente grafico Windows... == Dev C++) basta
aggiungere il comando MS-DOS "PAUSE" (come da esempio)