Il mio dubbio è che tu ti sia limitato ad usare un editor pane senza aggiumgergli alcuna funzione: un editor pane serve solo a visualizzare pagine, ma non reagisce ai link. Per farlo reagire ai link utilizza questa classe derivata da eitor pane:

Codice PHP:
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.text.html.*;
import javax.swing.event.*;

class 
HyperLinkViewer extends JEditorPane implements HyperlinkListener{

    public 
HyperLinkViewer(){
        
super();
        
addHyperlinkListener(this);
    }

    public 
void hyperlinkUpdate(HyperlinkEvent e) {
        if (
e.getEventType() == HyperlinkEvent.EventType.ACTIVATED){
            if (
instanceof HTMLFrameHyperlinkEvent) {
                   
HTMLFrameHyperlinkEvent  evt = (HTMLFrameHyperlinkEvent)e;
               
HTMLDocument doc = (HTMLDocument)getDocument();
               
doc.processHTMLFrameHyperlinkEvent(evt);
            }
            else{
                try {
                   
setPage(e.getURL());
                 }catch (
Throwable t) {
                 
t.printStackTrace();
                }
            }
        }
    }