Dipende da quello che ce devi fare ... ma si in teoria per una configurazione a livello "accademico" Devi avere 2 sk rete :

ROUTER <--> FIREWALL <--> Proxy <--> LAN

ma tutto dipende da quello che ce devi fare !! Cmq si usa squid che va alla grande , anche se è un pochino esoso in termini di carrozzatura io ci assocerei anche dansguardian e clamav !!!