Prova a guardare nel Registro di Windows sotto queste chiavi:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\
Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\
Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Se ci sono voci sulla destra come NoBrowserOptions e sono impostate a 1, modificane il valore a 0. L'avviso dovrebbe sparire...