Puoi salvarle nel Registro di Configurazione, all'interno di file INI oppure all'interno di un database o, comunque, in un file binario organizzato in un formato di tua invenzione.

Per quanto riguarda il Registro di Configurazione, puoi leggere questo:
http://delphi.about.com/library/weekly/aa011299.htm
(in inglese)

Sui file INI, ho scritto io stesso un articolo:
http://www.programmazione.it/index.p...e=719&idArea=7.