leggi attentamente questo thread, ti spiega dettagliatamente come iniziare con JAVA:
http://forum.html.it/forum/showthrea...hreadid=389060

prova anche:

ad entrare da prompt dei comandi (dos)
vai nella directory BIN del "compilatore" (per capirci)
simile a: "C:\j2sdk\j2sdk1.4.2\bin"
ora prova a compilare da questa posizione. (javac nomeprogramma.java)
viene creato il file: nomeprogramma.class ?

leggi comunque il link postato sopra.

EDIT

codice:
import java.io.*; 

class prova {public static void main(String args[ ])
    { 
        System.out.println("QUESTO ESEMPIO... ORA FUNZIONA!!"); 
    } 
}
ora compila: javac prova.java
/* attenzine! Il nome (in neretto)... è case-sensitive (distingue le maiuscole dalle minuscole: "Prova" e "prova" sono nomi differenti) */
poi esegui il .class
java prova (non aggiungere nessuna estensione)

la prima volta prova tutto dalla directory del compilatore.
poi (successivamente) andrai a settare il path ed il classpath.
a tal proposito leggi il link che ti ho postato sopra.