Visual J++ è un ambiente di sviluppo Microsoft realizzato per programmare applicazioni Java; tuttavia, credo che questo software non venga più supportato al momento.

J# è una versione .NET del linguaggio Java, nato per facilitare la migrazione di programmatori Java verso il .NET Framework di Microsoft.

Credo che la principale differenza sia nel target della piattaforma, poichè J# non produce applicazioni Java ma bensì .NET.

Tuttavia, se intendi programmare per la piattaforma Java, ti conviene scaricare l'SDK di Sun e altri ambienti di sviluppo magari freeware se desideri imparare.

Se vuoi programmare con il .NET Framework, ti suggerisco di adottare linguaggi più usati comunemente come VB .NET o C# (consiglio caldamente quest'ultimo); sebbene il linguaggio sia principalmente una questione di gusti, VB .NET o C# sono comunemente adottati nella documentazione, sia ufficiale sia su Internet, quindi potrebbe risultarti più semplice utilizzarli per imparare.

Ciao!