Php è strutturato appositamente per evitare che una sessione blocchi il sistema. Eventuali blocchi sono generati dalle librerie esterne e dai processi collegati. Per questo die o exit non sono delle uscite violente. Le stesse sessioni di mysql etc... sono studiate per terminare alla disconnessione (purchè non lanciate ad esempio un update massivo... ma questi sono altri discorsi!).
Personalmente preferisco die perchè permette di chiudere gentilmente lo stream http (controllate la differenza sulla barra di stato...).
Consiglio quindi di fare attenzione a:
* interrompere processi delicati con die, piuttosto che rischiare un "delete" non voluto o simili, visto che normalmente non si usano debugger php; MI RACCOMANDO: il die sempre prima del javascript (body onload etc...), altrimenti rischiate di far girare il lato server ed inchiodare il client!
* farsi dei bei log su database o file piuttosto che mille debug a video (appaiono all'utente finale quando meno uno se lo aspetta!)

<ciao><Enrico/></ciao>