Come ti è stato detto la cosa funziona solo verso la porta 80...
Alcuni programmi di p2p però permettono di impostare direttamente l'uso di proxy di tipo SOCKS (winmx è uno di questi). Non si tratta dei soliti "semplici" proxy http ovviamente...

Scusa ma... a che diavolo ti serve usare un proxy per il p2p?
1- di sicuro rallenta la connessione
2- non aumenta certo la tua anonimità (sto pensando in particolare al decreto urbani)
3- basta usare un firewall per evitare attacchi se viene individuato il tuo IP.