Se il pulsante è tutto di un colore ti basterà assegnare una variabile (es. gialinkato = true) al tasto premuto e poi dire che se la variabile è vera gli venga assegnato un colore tramite "new Color".

Se invece il pulsante lo vuoi con più colori devi farti gli stati di questo in un movieClip (come dice niobe) e sempre con una variabile spostare la testina sulla posizione "giù".
Il metodo di Niobe è, forse, già troppo complesso.
Prova a pensare: "se clicchi su un bottone questo ti porta ad una pagina, quindi non è obbligatorio verificare l'apertura di questa ma ti basterà verificare se il bottone è stato premuto, o no??"

Ciao.