per il modem non ti posso aiutare più di tanto, ho un ethernet

per il resto:

programma di chat: gaim o kopete, il primo è gtk2, il secondo è integrato con kde (se hai la 3.2 è già installato)

download: simile a winmx c'è lopster, ma ci sono versioni per linux di quasi tutti i client, amule per il network eMule/eDonkey, overnet, dcgui per gli hub direct connect, giFT/openFT per kazaa...