1) i file .exe sono programmi per Windows e come tali non compatibili con linux
Per usare programmi windows in linux puoi far ricorso a due possibili alternative

Wine - in costante fase di sviluppo ed aggiornamenti continui -
oppure facendo ricorso vmware x linux emulatore di sistema , emula un intero pc nel pc , sul quale poi puoi installare windows o altri SO -


2) Programmi peer to peer che ti permetton di scaricare musica con linux hai solo l'imbarazzo della scelta.