sull'unload non saprei (adesso non ho tanto tempo per pensarci )
una soluzione che mi viene inmente al volo potrebbe essere quella di cambiare tutti i link della pagina
con un'altra funzioncina tipo questa
codice:
function CambiaLink(){
  ll = document.links
  for(i=0;i<ll.length;i++){
    onClick=Function('return confirm(this.href)')
    ll[i].onclick=onClick
  }
}
da richiamare all'onload
codice:
<body onload="CambiaLink()">
che ne dici?