Con le modifiche da te consigliate il codice ora è :

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<html>
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<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">


</head>

<body bgcolor="#003063">
<SCRIPT language="JavaScript">
function apriFornitore(pagina){
//window.open(pagina,'ocean','resizable=1,status=0,m enu bar=0,toolbar=0,scrollbars=1,location=0,directorie s=0,width=600,height=450');
w = window.open('C:\WINDOWS\Desktop\Basilea 2\Testata.htm');
}
</SCRIPT>
<select name="Mese" size="1" onchange="apriFornitore(this.options[this.selectedIndex].value);">
<option value="Testata.htm"> Gennaio</option>
<option value="2" >Febbraio</option>
<option value="3" >Marzo</option>
<option value="4" SELECTED>Aprile</option>
<option value="5" >Maggio</option>
<option value="6" >Giugno</option>
<option value="7" >Luglio</option>
<option value="8" >Agosto</option>
<option value="9" >Settembre</option>
<option value="10" >Ottobre</option>
<option value="11" >Novembre</option>
<option value="12" >Dicembre</option>
</select>

</body>
</html>

ma quando seleziono la voce dalla lista,non succede niente