crea un movieClip sullo stage con dentro la barra (coordinate x=0 y=0) e dai al mc un nome di istanza (esempio barra):

quindi scrivi sul primo frame:

codice:
perc = Math.round((_root.getBytesLoaded()/_root.getBytesTotal())*100) ;
barra._xscale = perc;
percentuale = perc + "% caricati";
_root.loader.gotoAndPlay(Math.round((_root.getBytesLoaded()/_root.getBytesTotal())*100));
magari fai anche una ricerca sul forum o su www.flash-mx.it che di esempi ce ne sono tanti