Scusa ma dov'è la struttura WNDCLASS o WNDCLASSEX che definisce "MioDialogo" ?

Comunque manca il Message Loop, che è il ciclo che permette all'applicazione di gestire i messaggi... Senza quello il WinMain arriva al termine ed esce, ecco perchè non vedi alcun risultato.

Il message loop è qualcosa del genere:

codice:
    while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0)) {
        TranslateMessage (&msg);
        DispatchMessage (&msg);
    }
Per capirlo meglio devi conoscere qualcosa di più del sistema di messaggi di Windows (immagino che tu non lo conosca )