Non so se basta una cosa cosi`, o ci vuole un programma piu` sofisticato.

<input .... onblur="this.form.NOMEPROXCAMPO.focus();">

in alternativa al posto di onblur, prova onchange.

Il problema e` comunque se il browser interpreta il return come invio del form.

Potresti anche gestire i tasti con onkeypress o sim, ma allora perdi la compatibilita`, dato che la gestione dei tasti e` diversa nei vari browser / SO.