Il motivo per il quale non ti viene accettata quell'istruzione è lo stesso motivo che ho cercato di evidenziarti per tutto il mio messaggio di risposta: le conversioni dei tipi devono essere esplicite.

La funzione MessageDlg si aspetta di ricevere il testo da visualizzare come dato string, pertanto non puoi passare come parametro MyDate, trattandosi di un tipo TDateTime quindi diverso, a meno di non fare una conversione esplicita usando la stessa funzione che ho utilizzato io per la visualizzazione all'interno dell'etichetta: DateToStr.

La forma corretta diviene quindi
codice:
MessageDlg(DateToStr(MyDate), mtInformation, [mbOK], 0);
P.S.: quando hai un problema, non scrivere semplicemente "ho un problema" oppure "non funziona" ma cerca di dettagliare al massimo il tuo scoglio scrivendo esattamente l'errore riportato e copiando il codice che ti segnala l'errore.

P.P.S.: io ti suggerisco di munirti prima di un po' di documentazione su Delphi, magari leggendo alcune guide non complete ma fatte bene per i neofiti come quella pubblicata su Programmazione.HTML.it.

Ciao!