Quando clicchi su un link che apre un'altra pagina nella stessa finestra il browser, guistamente, presume che all'utente non interssino piu' i suoi contenuti... nemmeno i suoni.

D'altronde avresti un tempo dipendente dalla velocita' di ricezione della nuova pagina per ascoltare... cioe' da zero a chissa' quando.

Se conosci a priori la durata del suono (in millisecondi) puoi usare questo:

<a href="info.asp"
onclick="document.all.music.src='prova.wav'; setTimeout('location.href=this.href',2000); return false;"
>

ciao