Il posto dove metterli è più una questione di concetto che tecnica, io di solito li metto sulla root, nel primo fotogramma dove metto anche le funzioni e tutte le cose che mi servono in tutto il filmato.
Per capirci nelle azioni del primo fotogramma in assoluto.

Poi però nel bottone diventa:

on (rollOver) {
nomeDelTuoCampoTesto.setTextFormat(_root.linkON);
}
on (rollOut) {
nomeDelTuoCampoTesto.setTextFormat(_root.linkOFF);
}

tutto chiaro?