Uhm, per come vedo funzionare i firewall software sembrerebbe che:

1) WinMx cerca di aprire una comuncazione con l'esterno
2) La comunicazione invece di essere aperta con l'indirizzo esterno viene aperta con il processo del firewall (sul come venga intercettata, non ne ho la più pallida idea)
3) Il firewall controlla se il programma che fa la richiesta ha diritto di farla.Se si, inoltra i pacchetti all'esterno.
4) Quando arriva la risposta, arriva al firewall, il quale controlla il contenuto e se non va contro le sue regole, la inoltra a Winmx.