" nell'ultima parte vorrei eseguire il movieclip cm ma questo non avviene.."

Nell'ultima parte di che cosa ?

Nel frame n° 3 di musica.swf cosa c'è ?

A parte tutto: la clip vuota che usi per il caricamento non occorre; puoi mettere i comandi di caricamento direttamente associati a quel frame in cui ora c'è la clip vuota con onClipEvent:

loadMovieNum ("menu.swf",5);
loadMovieNum ("musica.swf",3);
_level3.cm.gotoAndPlay(3);

Ciao,

NAP