Come hai fatto nn è sbagliato ma è incompleto, visto che li definisci solo la stringa di connessione.
Da lì poi dovresti creare l'oggetto Connection con:

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

E poi aprirlo con:

Conn.Open(Provider)

infine :

Conn.Close()

per richiuderlo. Questo solo per la connesione. Per usare un REcordset e recuperare i dati dal db c'è altra roba da scrivere....