Ho trovato questa soluzione:
obj = document.DATI.PROVA;

var optg = document.createElement("optgroup");
optg.label = "Lunedi";
obj.appendChild(optg);

var opt = new Option();
opt.value = " VALORE ";
opt.innerText = " TESTO";
optg.appendChild(opt);

... ho solo un problema. Devo passare questo script da una pagina esterna quindi richiamo

obj = parent.PAGINA.document.DATI.PROVA;
mi ritorna un errore "Argomento non valido".
come mai? ciao e grazie