Credo che tutta una cartella non si possa fare. Infatti non esistono comandi FTP che trasferiscono cartelle, ma solo comandi che trasferiscono file.
Prova a vedere come funziona un programma di FTP come ad esempio Crystal FTP o Smart FTP. Nella finestra di Log vedrai che il trasferimento di una certella corrisponde ai seguenti comandi:

1) verifica presenza della cartella di destinazione (con ls)
2) eventuale creazione della cartella di destinazione (con mkdir)
3) trasferimento di tutti i file (1 alla volta) con il comandi get o put/send). L'elenco dei file si ottiene con un list.

Perciò dovresti implementare una piccola procedura che effettua queste operazioni. Purtroppo non conosco bene Winsock e non posso indicarti il codice VB preciso, ma penso che con queste indicazioni dovresti avere almeno un punto di partenza.
Fammi sapere.
Ciao